1、基于持倉計(jì)算的歸因方法：該方法是基于基金投資組合中各個(gè)證券的持倉比例和收益率，按照一定規(guī)則進(jìn)行分解歸因。常見的基于持倉計(jì)算的歸因方法有：風(fēng)格歸因、行業(yè)歸因、單證券歸因等；

2、基于交易計(jì)算的歸因方法：該方法是基于基金投資組合的實(shí)際交易行為，根據(jù)交易時(shí)的證券價(jià)格及手續(xù)費(fèi)等因素，對(duì)基金投資組合的收益進(jìn)行分解歸因。常見的基于交易計(jì)算的歸因方法有：擇時(shí)歸因、擇股歸因等。

以上就是基金績(jī)效歸因的方法相關(guān)內(nèi)容。

基金績(jī)效怎么歸因

1、確定評(píng)估期：通常以月或季度為單位來衡量；

2、確定基準(zhǔn)指數(shù)：基金績(jī)效的歸因需要與一個(gè)合適的基準(zhǔn)進(jìn)行比較，以確定基金在不同方面的表現(xiàn)是否優(yōu)于或劣于市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)；

3、將基準(zhǔn)指數(shù)分解為不同因素：這些因素可能包括股票、債券、行業(yè)和地域等；

4、將基金的績(jī)效與基準(zhǔn)指數(shù)相比較，并計(jì)算與基準(zhǔn)的超額收益；

5、分析基金績(jī)效的來源：通常將基金的超額收益歸因于特定的因素，例如股票和債券選擇、行業(yè)選擇、擇時(shí)、費(fèi)用等；

6、根據(jù)歸因分析的結(jié)果，制定投資策略：通過分析基金的績(jī)效來源和弱點(diǎn)，找出機(jī)會(huì)并制定投資策略，不斷提高基金的投資收益。

基金績(jī)效歸因的原因是什么

1、了解市場(chǎng)/大盤因素對(duì)業(yè)績(jī)的影響：市場(chǎng)/大盤因素指市場(chǎng)整體水平的變動(dòng)?；鸬谋憩F(xiàn)很大程度上取決于所處環(huán)境的影響，而市場(chǎng)/大盤因素是這種環(huán)境中最重要的因素之一?；鹂?jī)效歸因可以將這種因素與基金的表現(xiàn)分離，以便更好地確定基金管理人的擇股和擇時(shí)能力；

2、分析基金管理人的擇股和擇時(shí)能力：基金管理人的擇股和擇時(shí)能力對(duì)基金業(yè)績(jī)的影響也非常重要?；鹂?jī)效歸因可以將這些影響與市場(chǎng)/大盤因素分離，以更好地了解基金管理人的真實(shí)表現(xiàn)。

本文主要寫的是基金績(jī)效歸因的方法有關(guān)知識(shí)點(diǎn)，內(nèi)容僅作參考。